Paul Malliavin

Paul Malliavin (French: [maljavɛ̃]; September 10, 1925 – June 3, 2010) was a French mathematician. He was Professor Emeritus at the Pierre and Marie Curie University. He was a member of the Academy of Sciences since 1979.

Domains of research

• probability theory, where he introduced the Malliavin calculus
• harmonic analysis
• approximation theory

Selected publications

• La quasi-analyticité généralisée sur un intervalle borné, Annales scientifiques de l’École Normale Supérieure 3e série 72, 1955, pp. 93–110
• Impossibilité de la synthèse spectrale sur les groupes abéliens non compacts, Publications Mathématiques de l’IHÉS 2, 1959, pp. 61–68
• Calcul symbolique et sous-algèbres de L₁(G), Bulletin de la Société Mathématique de France 87, 1959, pp. 181–186, suite, pp. 187–190
• with Lee A. Rubel: On small entire functions of exponential type with given zeros, Bulletin de la Société Mathématique de France 89, 1961, pp. 175–206
• Spectre des fonctions moyenne-périodiques. Totalité d’une suite d’exponentielles sur un segment, Séminaire Lelong. Analyse 3 Exposé No. 11, 1961
• Un théorème taubérien relié aux estimations de valeurs propres, Séminaire Jean Leray, 1962–1963, pp. 224–231
• Malliavin, Paul (1972). Géométrie différentielle intrinsèque. Paris: Hermann. ISBN 978-2-7056-5696-6. 
• Géométrie riemannienne stochastique, Séminaire Jean Leray 2 Exposé No. 1, 1973–1974
• Malliavin, Paul (1978). "Stochastic calculus of variations and hypoelliptic operators". Proceedings of the International Symposium on Stochastic Differential Equations (Res. Inst. Math. Sci., Kyoto Univ., Kyoto, 1976). New York: Wiley. pp. 195–263.  MR536013
• Geometrie differentielle stochastique, Presses de l’Universite de Montreal, 1978
• with Hélène Airault, Leslie Kay, Gérard Letac: Integration and Probability, Springer, 1995
• with H. Airault: Some heat operators on P(Rd), Annales mathématiques Blaise Pascal 3 no. 1, 1996, pp. 1–11
• Stochastic Analysis, Springer, 1997
• Malliavin, Paul; Thalmaier, Anton (2005). Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance. Springer. ISBN 978-3-540-43431-3. 

• Driver, Bruce K. (1998). "Review: Stochastic analysis, by Paul Malliavin" (PDF). Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.). 35 (1): 99–104. doi:10.1090/s0273-0979-98-00739-3. 
• Nualart, David (2007). "Review: Stochastic calculus of variations in mathematical finance, by Paul Malliavin and Anton Thalmaier" (PDF). Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.). 44 (3): 487–492. doi:10.1090/s0273-0979-07-01146-9.